新値八手十手とサイコロジカルラインを使った手法

チャート・テクニカルの手法

今回は、酒田五法の「新値八手十手」ついて解説していくパオよーんw

「新値八手十手」を大まかに説明すると
高値更新(安値更新)を続けるローソク足の本数を数えて
反転ポイントを予測しよう、というもの

反転ポイントが分かれば、以下の3つの場面で活用する事ができるブホ

①利益確定
②天底(付近)でのエントリー
③押し目なく上がり続けるチャートでの途中エントリー

新値八手十手とは?

新値八手十手とは名前が示す通り、
新値が八本、もしくは十本続いた状態を指すパオ

そして新値とは。。。

①「新高値を付けて陽線になったもの」
②「新安値を付けて陽線になったもの」

を指すブホ

上昇相場で①の新値が八本続いた状態を『新値八手高値
新値が十本続いた状態を『新値十手高値
と呼ぶパオ
下降相場も同じ要領で『新値八手安値』『新値十手安値』があるブホね

そして八本以上、新値が連続した場合、そろそろ相場が転換すると考えるわけ

ではチャートで「新値」を確認してみるブホ
「新値」には「順行」と「逆行」があるけれど、まずは「順行」のみカウント

⇒まずは②じゃが
「②の高値は①の高値より高く、尚且つ陽線」
よって②は新値となる
⇒「③の高値は②の高値より高く、尚且つ陽線」
 よって③は「新値」となる
この要領で②~⑩は全て新値となるパオね

そして、新値を10本達成後、トレンドが転換
このチャートは『新値十手高値』の型という事になるブホ

先程の画像に矢印を追加してみると、こうなる

⇒青の矢印で示したローソク足は陰線なので「新値」には含まない
⇒赤の矢印で示した陽線は⑤の高値を上抜いてない
よってこれも「新値」ではない

このように「新値」を判別して、数を数えていく事が基本となるブホ

順行と逆行

「新値」には「順行」と「逆行」があるパオ

「順行」⇒トレンド方向に続く新値
「逆行」⇒トレンドと逆方向に続く新値

図で見ていくブホ
チャートが右肩上がりで主に「新値高値」を更新している状態
この場合、高値を更新する新値を「順行」
安値を更新する新値を「逆行」と呼ぶパオ
図で示した番号をつけたローソク足が「逆行」にあたるパオよ

そして『逆行の新値の80%以上は3本目まで終わる』というのが肝ね
更に、「逆行」の新値が5本を超えるとトレンド転換の可能性がある、と言われるブホ

サイコロジカルライン

「新値八手十手」と相性の良いインディケーターに「サイコロジカルライン」があるパオ

オシレーターの一種じゃが
「新値八手十手」と似た性質を持っていて、高値・安値を更新するたびに数値が上下するブホ

数値が一定数上昇すると、そろそろ反転するのではないか?
という使い方をするから、求めるものは「新値八手十手」と同じパオね

じゃあ、チャートで確認してみよう
期間は一般的に使用されている「12」を選択してるブホ

サブウインドウの青いグラフが「サイコロジカルライン」
ピンクの水平線で70%、50%、30%を表示してるブホ

計算方法は非常にシンプル
⇒陽線と陰線の数が同じ比率場合、50%となる
例)陽線×6 陰線×6 = サイコロジカルラインは50%

⇒陽線と陰線の数が3:1の場合、75%となる
例)陽線×9 陰線×3 =サイコロジカルラインは75%

「新値八手十手」との違いは、期間(今回は12)で区切る点
期間を区切らないので、レンジでも条件を満たしてしまう事があるパオね
そうなってしまうと、トレンド相場でもレンジ相場でも同じ戦略でトレードする事になってしまうので、成績が安定しない
その欠点を補う事が出来るのが、期間を設定できる「サイコロジカルライン」という事になるポヨヨン

でも、一見優秀に見える「サイコロジカルライン」にも欠点がある
それはボラティリティ(変動幅)が考慮されていない点パオね

ボラティリティと聞いても分かりづらいと思うので、こちらも図で示してみよう

「サイコロジカルライン」は75%を超えているのに、価格は頂点の高値に対して右肩下がり

何故このような現象が起こるかというと、
赤の矢印で示した陰線のボラティリティ(変動幅)が大きすぎるのが原因パオ

このように、陽線の数と陰線の数を数えるだけの「サイコロジカルライン」の場合
高い数値を示しているのに、肝心の価格は高くなっていないケースが出てくるブホね

<ここまでのまとめ>

・「新値八手十手」は「新値」の数を数える事で、一時的な反転とトレンドの転換を予測する
・ただし期間が設定されていないので、レンジのシグナルも拾ってしまう
・それを補うために「サイコロジカルライン」を併用する
・「サイコロジカルライン」の欠点である、ボラティリティを考慮していない部分は「新値八手十手」で補うことができる

ということで、2つのテクニカル分析を使い、分析をしていきたいと思うブホ

売買ポイントを探す

チャート上にある「酒田新値八手十手」を、ローソク足を見ながら探し出すのは時間がかかる
なので「サイコロジカルライン」の70%ライン、30%ラインを参考にするブホ

⇒中外製薬の日足
緑の丸はサイコロジカルラインが30%を下回ったポイント
その時点で1本目の新値から数えて9本目
反転を検討するポイントを捉えてるブホ

⇒日経225
こちらは75%ラインを超えた瞬間は新値5本目
その後、新値8本で反落しており、
反転を検討するタイミングをとらえる事ができてるブホ

該当しないケースも当然ある
じゃが「サイコロジカルライン」を使う事で、客観的に反転時期を抜き出す事に成功してるね

実践編

「新値八手十手」をそのまま使っても利益を上げる事は難しいブホ
なので、少し手を加えて運用に耐えられるように改良していくパオ

追加するテクニカルは2つ
・25SMA(25期間単純移動平均線)
・75SMA(75期間単純移動平均線)

ルールは以下の通り

全て買いの条件で記載していくパオよ
まずは条件設定

①トレンドの判断
25SMAが75SMAの上にあれば買いの条件クリア

②「サイコロジカルライン」の判断
33.3%以下でエントリー条件クリア

③「酒田新値八手十手」の判断
押し目狙いになるので、新値が5~8本程度でエントリー条件クリア

①~③をクリアした状態で「サイコロジカルライン」が50%に達すれば

エントリーするブホ

文字だと分かりづらいので、ドル円の日足チャートで確認していくパオ

25SMAは赤、75SMAは緑で表示
25SMAが75SMAの上にあるので、買いを狙う場面
(条件①クリア)

そして「サイコロジカルライン」が33%以下になるのを待つ
一番左の垂直ラインで33%以下到達
(条件②クリア)

次に、新値の数を数えます。
赤丸の時点で8本到達
(条件③クリア)

①~③の条件をクリアした後
「サイコロジカルライン」が50%に到達するのを待つポヨヨ
右の垂直ラインで50%到達しているので、ここでエントリー

次のパターン
コーエーテクモホールディングスの日足
条件①~③クリア後に緑丸でエントリー

新値八手十手・まとめ

ちょっとした手法公開になったわけじゃが、どうだったパオかね?

思ったよりも陽線、陰線の数は拮抗しているのがわかったと思うブホ

奥の深い分析方法なので、興味ある人は引き続き研究を重ねていってほしいパオね

ちなドル円や日経平均は、まだ株ちゃんはaxioryで取引してるブホ

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